Econometria I - Modelo Lineal General

26/09/2012

ECONOMETRIA I
“Modelo Lineal General - Inferencia”

Universidad Nacional Mayor de San Marcos
Facultad de Ciencias Económicas
Ciclo 2012-II

Econometría I

Análisis de Varianza (ANOVA)
ANOVA en la Prueba de Significancia Global, F:
Fuente de Variación

Suma de
Cuadrados

Grados de
Libertad

Suma
Promedio de
Cuadrados

Debido a la regresión

SE

k −1

SE k −1

Debido a los residuos

SR

T −k

SR
T −k

Total

ST

T −1

Fuente de Variación

Suma de
Cuadrados

Grados de
Libertad

Debido a la regresión

( R )(∑ y )

k −1

SE
F = k −1
SR
T −k

ANOVA, una relación entre F y R²
Suma
Promedio de
Cuadrados

2 i Debido a …ver más…

Lo anterior puede ser expresado en términos de R2, solo si la variable dependiente en el nuevo modelo es idéntica al modelo anterior. Sea ∀ i = 1, T :

yi = β1 + β 2 X 2i + ui yi = β1 + β 2 X 2i + β 3 X 3i + ui
Modelo 2:
Modelo 1:

SE1 = SEVieja = SE debido a X2
SE2 = SENueva = SE debido a X2 y X3
SE3 = SE2 – SE1 = SE debido a la adición de X3

Entonces:
2
2
2
2
RNueva − RVieja RNueva − RVieja
SE3
gl m F= m =
=
2
2
SR
(1 − RNueva ) (1 − RNueva )
T −k
T −k gl Donde: m=número de regresoras nueva k=número de parámetros en el modelo nuevo

7. Finalmente, si F es muy significativa, la incorporación de la nueva variable aumenta en gran medida la SE y por tanto el R2. En consecuencia, la nueva variable debe incorporarse al modelo. 8. Criterio de adición de variables se centra en el R2 ajustado; más si la inclusión de una nueva variable incrementa el R2 ajustado. ¿Cuándo aumentará R2 ajustado?
a) Para una variable: Si el valor absoluto de «t» de la variable recién agregada es mayor que 1.
b) Para un grupo: Si el valor de «F» de las variables recién agregadas es mayor que 1.
Econ. Carlos Ricci | jcricci20@gmail.com

Econ. Carlos Ricci

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Mínimos Cuadrados Restringidos
Prueba F Global
1. En ocasiones, se puede sugerir que los coeficientes satisfacen algunas restricciones de