Exercicios de risco e retorno
1) Qual o conceito de retorno de um ativo?
O Retorno de um ativo é a taxa que se espera obter em um investimento, dados pelas médias das probabilidades de resultados possíveis.
2) Qual a fórmula para se obter o risco de uma ativo?
Geralmente o risco de um ativo é medido através do cálculo de seu desvio padrão, sendo : √ (Ri-Rmédio)2 Pr , sendo Ri = as posibilidades de ocorrências do retorno do ativo; Rmédio = retorno médio e Pr a probabilidade de ocorrência de um retorno.
3) Qual o calculo do retorno de uma carteira?
É a taxa esperada no investimento em um carteira de ações dado pela média ponderada de retornos das ações que compõem a carteira.
4) Qual a fórmula para se obter o risco de uma carteira?
Var(aX ; bY) = a2.var(x)+b2.var(y).2ab.cov(x,y)
Sendo : a = % investimento em X var(x) = variância de X covariância =(x;y) b = % investimento em Y var(y) = variância de Y
5) Qual o conceito de diversificação de carteira?
Modelo pelo qual a taxa de retorno de investimento é dado pelo retorno livre de risco, Beta de uma carteira e o retorno de mercado
6) Qual o conceito do modelo CAPM ?
Modelo pelo qual a taxa de retorno de investimento é dado pelo retorno livre de risco, Beta de uma carta e o retorno de mercado.
7) Descreva a fórmula do Modelo CAPM.
Ra = Rf + B ( Rm – Rf) , onde Ra = retorno do ativo ; Rf = retorno livre de risco ; Rm = Retorno de Mercado e Beta