DIVISIÓN ECONÓMICA DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIONES ECONÓMICAS DESARROLLO Y ANÁLISIS METODOLÓGICOS DIE-37-2003-IT INFORME TÉCNICO

PRINCIPALES INDICADORES PARA EL DIAGNÓSTICO DEL ANÁLISIS DE REGRESIÓN LINEAL
-Material de consulta No.1-

Recopilado por: Ana Cecilia Kikut V. Bernal Laverde M. Jorge León M. Evelyn Muñoz S. Juan Carlos Quirós S. Carlos Torres G.

MARZO, 2003

Presentación

En este documento se recopilan los principales indicadores econométricos que deben tomarse en consideración al efectuar un diagnóstico del análisis de regresión lineal por mínimos cuadrados ordinarios. El objetivo de esta recopilación es proveer a los investigadores de un material de apoyo conciso y completo, que puedan tener a mano para efectuar …ver más…

capacidad predictiva y realizar la comparación entre modelos anidados. • F-statistic permite contrastar la capacidad explicativa conjunta de las variables introducidas en el modelo. Prob (F-statistic): Probabilidad de cometer el error de tipo I. Elevado

P − valor < 0.05

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A. ANÁLISIS DE LA PARTE SISTEMÁTICA DE UN MODELO

I. MULTICOLINEALIDAD: Cuando los regresores incluidos en un modelo econométrico se encuentran interrelacionados. SUPUESTO PROBLEMA (si no se cumple) INDICADORES
Modelo globalmente bien estimado (R2 alto y F significativa) pero todos o algunos regresores individuales no significativos (t student bajos) en el modelo. Pequeños cambios en los datos pueden producir grandes variaciones en los estimadores de los parámetros.

DECISIÓN
Se rechaza H0

CORRECCIÓN
• Suprimir variables cuando sean redundantes y su efecto sea capturado dentro de otra(s) variables(s) del modelo. (Se corre el riesgo de introducir sesgo de especificación del modelo) • Uso de información adicional (ampliar la muestra) si es posible • Usar primeras diferencias de las